株式や通貨取引で使う 相対力指数 ＲＳＩ について

相対力指数 (RSI) は、価格変動の強さを測定し 売買の機会を特定するために株式およびＦＸ取引で使用されるテクニカル指標です。

買い圧力が売り圧力よりも強い場合、値動きは強気（上向き）になる傾向があり、売り圧力が買い圧力より強い場合、値動きは弱気（下向き）になる傾向があるという前提に基づいています。

RSI は、特定の期間における証券または通貨ペアの平均損益を比較する式を使用して計算されます。

その値は 0から100のスケールで表され、値が70を超えると買われすぎの状態 (つまり、証券または通貨が過大評価されている可能性があり調整が必要) を示し、

逆に30未満の測定値なら売られすぎの状態 (つまり、証券または通貨が過小評価されている可能性が高く、反発する可能性があります）。

通常RSIは、他のテクニカル指標やチャート・パターンと組み合せて使用​​することで取引シグナルを確認するのに活用します。

たとえばRSI値が買われ過ぎの状態で且つ弱気チャート・パターンを示している場合、トレーダーは売りポジションを取る可能性があり、

逆にRSIが売られ過ぎ値の時に強気チャート・パターンを示している場合、トレーダーは買いポジションを取ります。

RSIは過去のデータに基づいているため、将来の市場の動きを確実に予測することはできません。

市場が期待どおりに動かず、RSIシグナルが当てにならなくなるリスクが常に存在します。

但し、他のテクニカル指標と同様、途切れ途切れの相場や横ばい相場では、偽のシグナルを生成する可能性があります。

このためトレーダーは、他のテクニカル指標から矛盾するシグナルを受け取ることで、誤った取引決定につながりがちです。

更には、急騰・急落時には、上70下30の指標が、上80や下20ぐらいに見ないとならない事も多いです。

通常RSIは、14日間にわたって計算されますが、ここに大きな疑問を感じるのは筆者だけでしょうか？！

なぜなら、株式市場にしろ為替市場にしろ、中東など一部地域を除けば【土日は休み】です！

さすれば 二週間は14日ではなく、10日にすることが日足の数からも論理的だと考えたくなりますね。

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